系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管進入深化落實階段。12月3日，央行、銀保監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布《系統(tǒng)重要性銀行評估辦法》(以下簡稱《評估辦法》)，將自2021年1月1日起施行?！对u估辦法》是我國系統(tǒng)重要性銀行認定的依據(jù)，據(jù)央行、銀保監(jiān)會有關(guān)部門負責(zé)人介紹，后續(xù)將制定系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管要求并建立早期糾正機制，推動系統(tǒng)重要性銀行降低復(fù)雜性和系統(tǒng)性風(fēng)險，防范“大而不能倒”風(fēng)險。

監(jiān)管進入深化落實階段

2008年國際金融危機以來，強化對系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)的監(jiān)管、防范“大而不能倒”問題成為全球范圍內(nèi)金融監(jiān)管改革的重要內(nèi)容。而《評估辦法》所稱系統(tǒng)重要性也指金融機構(gòu)因規(guī)模較大、結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)復(fù)雜度較高、與其他金融機構(gòu)關(guān)聯(lián)性較強，在金融體系中提供難以替代的關(guān)鍵服務(wù)，一旦發(fā)生重大風(fēng)險事件而無法持續(xù)經(jīng)營，可能對金融體系和實體經(jīng)濟產(chǎn)生不利影響的程度。

本次《評估辦法》共20條，主要內(nèi)容包括明確評估目的，識別出我國系統(tǒng)重要性銀行，每年發(fā)布名單，根據(jù)名單對系統(tǒng)重要性銀行進行差異化監(jiān)管，切實維護金融穩(wěn)定;確定評估方法。采用定量評估指標計算參評銀行的系統(tǒng)重要性得分，再結(jié)合其他定量和定性信息作出監(jiān)管判斷;明確評估流程。每年確定參評銀行范圍，收集參評銀行數(shù)據(jù)進行測算，提出系統(tǒng)重要性銀行初始名單，結(jié)合監(jiān)管判斷，對初始名單進行必要調(diào)整，經(jīng)國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會確定后發(fā)布。

2018年11月，央行、銀保監(jiān)會和證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于完善系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)監(jiān)管的指導(dǎo)意見》，明確了我國系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)評估識別、附加監(jiān)管和恢復(fù)處置的總體制度框架。考慮到銀行業(yè)在我國金融體系占有重要地位，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行等4家銀行均已入選全球系統(tǒng)重要性銀行名單，央行會同銀保監(jiān)會制定了《評估辦法》，為后續(xù)發(fā)布系統(tǒng)重要性銀行名單、實施附加監(jiān)管要求奠定基礎(chǔ)。

從參評銀行范圍來看，若某銀行滿足下列任一條件，則應(yīng)納入系統(tǒng)重要性銀行評估范圍：包括以杠桿率分母衡量的調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額在所有銀行中排名前30，或曾于上一年度被評為系統(tǒng)重要性銀行。

在麻袋研究院高級研究員蘇筱芮看來，《評估辦法》以《關(guān)于完善系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)監(jiān)管的指導(dǎo)意見》等監(jiān)管文件作為綱領(lǐng)，標志著我國系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)的監(jiān)管工作正式進入深化落實階段，為健全我國現(xiàn)代金融體系、源頭防范系統(tǒng)性風(fēng)險帶來積極意義。

光大銀行金融市場部分析師周茂華進一步指出，本次《評估辦法》落地的最大意義在于夯實了我國金融體系穩(wěn)定基礎(chǔ)。一是通過《評估辦法》實施有助于監(jiān)管提早發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)重要性銀行潛在問題和風(fēng)險，并及時處置，降低發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險概率;二是通過這些量化指標引導(dǎo)金融機構(gòu)強化防范風(fēng)險意識，強化合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營理念。

分組差異化監(jiān)管

針對如何評估我國的系統(tǒng)重要性銀行，央行、銀保監(jiān)會有關(guān)部門負責(zé)人在答記者問時介紹，《評估辦法》明確了我國系統(tǒng)重要性銀行的評估方法、評估范圍、評估流程和工作分工，從規(guī)模、關(guān)聯(lián)度、可替代性和復(fù)雜性4個維度確立了我國系統(tǒng)重要性銀行的評估指標體系。在具體評估時，將向參評銀行發(fā)送數(shù)據(jù)報送模板和數(shù)據(jù)填報說明，收集參評銀行數(shù)據(jù)并開展評估。

評估流程是：首先采用定量評估指標計算參評銀行的系統(tǒng)重要性得分，得分達到100分的銀行被納入系統(tǒng)重要性銀行初始名單。然后再結(jié)合其他定量和定性信息作出監(jiān)管判斷，綜合評估參評銀行的系統(tǒng)重要性。系統(tǒng)重要性銀行最終名單經(jīng)國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會確定后，由央行和銀保監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布。

《評估辦法》顯示，系統(tǒng)重要性銀行評估指標包括參評銀行的規(guī)模、關(guān)聯(lián)度、可替代性和復(fù)雜性4個一級指標，權(quán)重均為25%。值得注意的是，按照系統(tǒng)重要性得分，銀行被分組實行差異化監(jiān)管。具體按系統(tǒng)重要性得分分為五組：100-299分、300-449分、450-749分、750-1399分、1400分以上。

附加要求在路上

“推動系統(tǒng)重要性銀行加快完善內(nèi)部治理，健全相關(guān)制度，短期對市場影響有限，評估辦法出臺此前已有預(yù)期，辦法實施充分考慮各機構(gòu)經(jīng)營，中長期看有助于增強金融體系穩(wěn)定性和抗風(fēng)險韌性。”周茂華如是說道。

蘇寧金融研究院研究員陶金指出，在以間接融資為主的中國金融體系中，銀行業(yè)占有重要地位，而僅從信貸規(guī)模來看，6家國有大型銀行加上國家開發(fā)銀行這7家中資大型銀行在銀行體系中所占的業(yè)務(wù)規(guī)模比重最高可達到60%以上，同時諸如全國性股份制銀行等也具有很大的規(guī)模，也相應(yīng)背負著系統(tǒng)性風(fēng)險，“大而不能倒”的風(fēng)險愈加值得關(guān)注。

陶金補充稱，目前，國有四大行已經(jīng)入選全球系統(tǒng)重要性銀行名單。因此有必要對這些銀行的系統(tǒng)重要性進行更精準和更客觀的識別，并進行更具針對性的審慎監(jiān)管、分類施策。哪些銀行符合《評估方法》中的評估標準，就應(yīng)該實施附加性和針對性的引導(dǎo)和監(jiān)管，同時這也可以在金融監(jiān)管和調(diào)控中抓住重點，提升監(jiān)管實效和編制更穩(wěn)固和細密的監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)。

針對《評估辦法》發(fā)布后有哪些后續(xù)監(jiān)管措施，央行、銀保監(jiān)會有關(guān)部門負責(zé)人表示，《評估辦法》發(fā)布后，央行將會同銀保監(jiān)會制定系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管要求。擬從附加資本、杠桿率、大額風(fēng)險暴露、公司治理、恢復(fù)處置計劃、信息披露和數(shù)據(jù)報送等方面對系統(tǒng)重要性銀行提出監(jiān)管要求，還將建立早期糾正機制，推動系統(tǒng)重要性銀行降低復(fù)雜性和系統(tǒng)性風(fēng)險，建立健全資本內(nèi)在約束機制，提升銀行抵御風(fēng)險和吸收損失的能力，提高自救能力，防范“大而不能倒”風(fēng)險。在制定和實施附加監(jiān)管要求時，央行、銀保監(jiān)會將充分考慮宏觀經(jīng)濟形勢、銀行資本補充需求和服務(wù)實體經(jīng)濟等因素，合理安排出臺時機。針對不同組別和類型的系統(tǒng)重要性銀行，根據(jù)經(jīng)營特點和系統(tǒng)性風(fēng)險表現(xiàn)，分類施策，匹配差異化的附加監(jiān)管實施方案，設(shè)置合理的過渡期安排，確保政策影響中性、穩(wěn)妥有序?qū)嵤?/p>

北京商報記者 孟凡霞 馬嫡

關(guān)鍵詞： 防范 系統(tǒng)重要性